2012年12月11日

POOLの凄さ2

今日はForex POOL−BBの凄さ発見!

言葉よりもイメージの方が早いと思うので、まずはグラフをどうぞ。
image.png
(クリックで拡大)

これはBBの月間損益グラフです。

これを見るとスタートした年の2008年は別格の強さでしたが、2009年以降は落ち着いて平均的に1%弱で推移していることがわかります。

象徴的なのは、EFがスタートした時でしょうか。

明らかにそれまでのレベルではなく、1段階レバレッジを下げたかのような状態になっています。
これはEFを出したことで、トレードがその分だけ保守的になったことを意味するのだと思います。

しかしHFがスタートしても、明らかにガタンと下がるような事にはなってません。
確かに2012年は1%超えがやっと11月でしたので感覚的にはBBは低調、と感じるかもしれませんが、チャートで言えば2010年から続くボックス圏のような感じがありますので、安定したレベル、といえるのだと思います。

POOLの基礎というか基本はこのBBです。
BBがあるからこそOLが光るし、PEもこのBBのロジックがベースとなっています。
なのでBBがすべて、と言ってもいいと思うくらいなのですが、まあ安定的といえるでしょう。

EFはBBの3倍レバ、HFはBBの5倍レバなので、グラフ化はしませんでしたがもし関心のあるかたはこのブログの過去ログからデータを引っ張り出せばすぐにエクセルで同じようなグラフを作れますので、ぜひチャレンジしてみてください。

そして最大のメリットはやはり昨日書いたように負けが少ないこと、ですが、負けたときの傷の浅さもこのグラフで見て取れます。

BBの最大損失は、マイナス1%を超えて損失を出したことがありません。
過去最大は2011年8月の−0.87%です。
1000万円を入れていても8万7千円のマイナスでしかないので、まあこれだけ見たらカッチカチに硬い、と思えます。

「過去最大DDは更新されるためにある」

という有名?な格言がありますので今後は今まで以上の苦しみが待っているかもしれませんが、でも過去データは今後を占う鍵ですので、注目していいと思います。

ぜひ応援、よろしくお願いします。
posted by 音有 at 09:15 | Comment(8) | TrackBack(0) | 全般 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
POOLの今までの利益率が凄いという事は、よく分かりましたが、これは、あくまで含み益なのですよね?
今後、大きなロスカットに遭遇すると今までの利益が吹っ飛んでしまうというリスクもはらんでいる事には注意が必要そうですね。
あくまでFXなのですから…。
Posted by ぽんた at 2012年12月11日 10:37
いいえ、含み益ではなく、必ず月末で決済して確定利益にしています。
そうしないと米国の監査で引っかかるそうです。
あと、DH系は毎週末に必ず決済しています。
PEについては月末を持ち越す期間設定がされるので、タイミングによっては月末のポジション持ち越しがあります(持ち越しのほうが多い)。でも必ず期限がくぎられていて、決済されます。
Posted by 音有 > ぽんたさん at 2012年12月11日 11:05
あ、そういう意味(ポジションがクローズされているという事)では無く、利益分も含めて再投資されて行くファンド形式という事ですよね。
なので、将来、不幸にも大きく負ければ、今までの利益が吹っ飛ぶ事も覚悟しておかないといけないかなと思ったのですが、どうでしょう?
FXだけにボラティリティも、それなりに大きいと思いますので。
ただ、それ以上に気になるのは、POOLでは、きちんと信託保全されているのかが心配なのですが、その点は大丈夫でしょうか?
Posted by ぽんた at 2012年12月11日 20:46
ご質問の件ですが、明日、記事書きます。
Posted by 音有 > ぽんたさん at 2012年12月11日 22:07
口を挟んで申し訳ありませんが、BB系はトレンドフォローですので、ナンピンシステムのようにどかんと吹き飛ぶことはあり得ません。

ぽんたさんのどかんと吹き飛ぶ相場というのは大相場が発生した場合のイメージですが、トレンドフォローではその場合大きな利益が発生します。

一方で揉み合い相場では小さい損失を繰り返します。一発で巨大に負けることはロジック的に不可能です。不調となって、パフォーマンスが時利下げとなることはあると思います。

信託保全というのは日本独自の概念でして、海外では元本全てを補償する義務があるのが一般的です。
Posted by ゴジラ at 2012年12月13日 14:47
いえいえ、どんどん口はさんでください(笑)
ゴジラさんはほんと物知りなので、コメント書いてくださって嬉しいです。
Posted by 音有 > ゴジラさん at 2012年12月13日 22:51
音有さん ありがとうございます。

ちなみに、POOLで唯一どか〜んと負ける可能性があるのが、オプション売買のPE型ですね。どか〜んといかないようにうまくポジションを取ることは可能だと思いますが、相場は行きすぎることが多々ありますので、万が一が発生すると一発でやられるのがPE型だと思います。

一般的にはボラティリティーが上がるとオプションでは巨大な利益が発生するので、そうとも限らないです。

私は投資していませんが、余程のことがない限り、ヘッジポジションをとっているでしょうから、人為的ミスがない限りは破綻の危険性はないでしょうね。百戦錬磨の片岡さんが運用しれいますので、問題ないと思いますが、100%ではないです。

そこは音有さんは十分お分かりだと思いますね。
Posted by ゴジラ at 2012年12月13日 23:24
実を言うとあまりショートストラングルのことは分かってはいないんですが、損失無限大だったような記憶はあります(間違ってたらすみません)。

なのでいくら利益率が高いとはいえ、私も前投資資金の10%くらいしかPEには入れてません。

でも今年の利益率を見てたらもっと突っ込みたくなるんですけどね・・・
Posted by 音有 > ゴジラさん at 2012年12月14日 15:14
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